سامانه محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه

یکی از مأموریت‌ها و اهداف اصلی بانک مرکزی در زمینه نظارت بانکی، حصول اطمینان از ثبات و سلامت بانک‌ها و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و پیشگیری از وقوع هرگونه بحران بانکی در کشور است. بدین منظور “شاخص کفایت سرمایه” به عنوان یکی از مهمترین سنجه‌ها و شاخص‌های تعیین کننده سلامت بانکی می‌تواند بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف نظارتی خود رهنمون سازد .

سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار نمایند. مدیریت و پایش این نسبت دو کارکرد اصلی دارد. اولین کارکرد حمایت بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره است و دومین کارکرد حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. با استفاده از این سامانه بانک قادر خواهد بود که نسبت کفایت سرمایه خود را به طور شفاف و روزانه پایش کرده و تغییرات مربوط به آن را ریشه‌یابی کند.

قابلیت‌ها

  • پاسخگویی به دستورالعمل شماره ۱۱۱۵۹۷/۹۶ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ بانک مرکزی با عنوان «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری»
  • ایجاد قابلیت نظارت و کنترل کامل و جامع بر شاخص‌های مربوط به کفایت سرمایه
  • امکان ارائه انواع گزارش‌ها در حوزه کفایت سرمایه و پاسخ‌دهی به بانک مرکزی
  • ایجاد یکپارچگی و تمرکز در محاسبه مجموعه شاخص‌های کفایت سرمایه و جلوگیری چندصدایی و مغایرت در ارائه اطلاعات به بانک مرکزی و مدیران داخلی بانک
  • امکان ارسال هشدار در قالب اس ام اس، ایمیل و … به افراد ذینفع در صورت انحراف شاخص‌های کفایت سرمایه از بازه مطلوب
  • ارائه مجموعه شاخص‌های کفایت سرمایه به صورت تاریخچه‌ای و امکان مقایسه ‌این شاخص‌ها در بازه‌های زمانی مختلف
  • وجود امکانات تحلیلی و قابلیت ریشه‌یابی تغییرات
  • سرعت بالا در ارائه گزارش‌ها و اطلاعات داشبوردها
  • انطباق کامل نحوه محاسبات بر دستورالعمل بانک مرکزی
  • مصورسازی مناسب در ارائه اطلاعات
  • موزون نمودن دارایی‌ها بر اساس انواع مختلف ریسک شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک‌های عملیاتی و بازار
  • به کارگیری روش تعدیل وثایق به عنوان یکی از روشهای کاهنده ریسک به منظور تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق
  • در نظرگرفتن رتبه اعتباری بانک‌های توسعه ای چندجانبه، دولت ها ، بانک های مرکزی ، مؤسسات اعتباری، مشتریان حقوقی داخل و خارج از کشور